Сравнение FSUS.L с SPGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и S&P Global Inc. (SPGI).
FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или SPGI.
Основные характеристики
| FSUS.L | SPGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.70% | 18.63% |
| Дох-ть за 1 год | 16.18% | 32.19% |
| Дох-ть за 3 года | 8.72% | 5.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 16.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 17.88% |
| Макс. просадка | -27.61% | -74.68% |
| Текущая просадка | -2.21% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и SPGI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и SPGI
С начала года, FSUS.L показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью 18.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и SPGI
FSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUS.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.70% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и SPGI
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и SPGI
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.