Сравнение FSUS.L с SPGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и S&P Global Inc. (SPGI).
FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или SPGI.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и SPGI
Доходность по периодам
С начала года, FSUS.L показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью 14.87%.
FSUS.L
23.82%
3.48%
12.20%
27.33%
11.88%
N/A
SPGI
14.87%
-4.15%
15.36%
24.26%
14.44%
19.75%
Основные характеристики
| FSUS.L | SPGI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 4.80% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 15.90% |
| Макс. просадка | -27.61% | -74.68% |
| Текущая просадка | -1.49% | -4.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и SPGI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и SPGI
FSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUS.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.72% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и SPGI
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и SPGI
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) составляет 3.67%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.