Сравнение FSUS.L с IUQF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L).
FSUS.L и IUQF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или IUQF.L.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и IUQF.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSUS.L показывает доходность 23.82%, а IUQF.L немного ниже – 23.60%.
FSUS.L
23.82%
3.48%
12.20%
27.33%
11.88%
N/A
IUQF.L
23.60%
1.90%
9.19%
27.89%
14.91%
N/A
Основные характеристики
| FSUS.L | IUQF.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 15.10 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 11.84% |
| Макс. просадка | -27.61% | -25.74% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUS.L и IUQF.L
FSUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUQF.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и IUQF.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c IUQF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и IUQF.L
Ни FSUS.L, ни IUQF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и IUQF.L
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки IUQF.L в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и IUQF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.