Сравнение FSUS.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
FSUS.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и JPLG.L
Доходность по периодам
С начала года, FSUS.L показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 15.18%.
FSUS.L
23.82%
3.48%
12.20%
27.33%
11.88%
N/A
JPLG.L
15.18%
1.19%
6.04%
20.27%
9.78%
N/A
Основные характеристики
| FSUS.L | JPLG.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 8.19% |
| Макс. просадка | -27.61% | -27.53% |
| Текущая просадка | -1.49% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUS.L и JPLG.L
FSUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и JPLG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и JPLG.L
Ни FSUS.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и JPLG.L
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и JPLG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и JPLG.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.