Сравнение FSUS.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
FSUS.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или EMIM.L.
Основные характеристики
| FSUS.L | EMIM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.00% | 5.81% |
| Дох-ть за 1 год | 17.32% | 8.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.13% | -0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.15% | 3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 12.48% |
| Макс. просадка | -27.61% | -31.70% |
| Текущая просадка | -1.09% | -8.75% |
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и EMIM.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и EMIM.L
С начала года, FSUS.L показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 5.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUS.L и EMIM.L
FSUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и EMIM.L
Ни FSUS.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и EMIM.L
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и EMIM.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.