Сравнение FSUS.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
FSUS.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или IUMF.L.
Основные характеристики
| FSUS.L | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.00% | 21.53% |
| Дох-ть за 1 год | 17.32% | 29.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.13% | 5.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.15% | 10.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 17.99% |
| Макс. просадка | -27.61% | -25.23% |
| Текущая просадка | -1.09% | -5.59% |
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и IUMF.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и IUMF.L
С начала года, FSUS.L показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 21.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUS.L и IUMF.L
FSUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и IUMF.L
Ни FSUS.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и IUMF.L
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и IUMF.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) составляет 4.59%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что FSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.