Сравнение FSUS.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
FSUS.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUS.L или IUMF.L.
Доходность
Сравнение доходности FSUS.L и IUMF.L
Доходность по периодам
С начала года, FSUS.L показывает доходность 23.82%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 33.71%.
FSUS.L
23.82%
3.48%
12.20%
27.33%
11.88%
N/A
IUMF.L
33.71%
2.40%
9.87%
37.43%
12.63%
N/A
Основные характеристики
| FSUS.L | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 10.30 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 17.82% |
| Макс. просадка | -27.61% | -25.23% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUS.L и IUMF.L
FSUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между FSUS.L и IUMF.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUS.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUS.L и IUMF.L
Ни FSUS.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSUS.L и IUMF.L
Максимальная просадка FSUS.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUS.L и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUS.L и IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеют волатильность 3.67% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.