PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDL.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDL.L с 500U.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WLDL.L (Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WLDL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDL.L returned 12.94%/yr vs 14.95%/yr for 500U.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WLDL.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDL.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDL.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDL.L показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.34%.

WLDL.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.26%
1 год
26.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.94%
10 лет*
13.84%

500U.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.11%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.56%
1 год
28.48%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDL.L и 500U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		9.38%12.59%21.18%17.67%-8.34%23.63%12.24%23.12%3.28%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.34%9.05%27.61%20.51%-8.95%30.91%14.47%26.96%6.91%

Correlation

The correlation between WLDL.L and 500U.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between WLDL.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDL.L и 500U.L

Секторы
WLDL.L
500U.L

Технологии

28.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

WLDL.L
28.3%
500U.L
35.6%

Финансовые услуги

WLDL.L
15.7%
500U.L
11.8%

Промышленность

WLDL.L
11.4%
500U.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

WLDL.L
9.3%
500U.L
10.1%

Коммуникационные услуги

WLDL.L
9.3%
500U.L
11.2%

Здравоохранение

WLDL.L
8.8%
500U.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

WLDL.L
5.2%
500U.L
4.9%

Энергетика

WLDL.L
4.2%
500U.L
3.5%

Сырьевые материалы

WLDL.L
3.3%
500U.L
1.8%

Коммунальные услуги

WLDL.L
2.7%
500U.L
2.4%

Недвижимость

WLDL.L
1.9%
500U.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WLDL.L:
WLDL.L с SP5L.LWLDL.L с CEU1.LWLDL.L с ^GDAXIWLDL.L с IJPN.LWLDL.L с SWDA.LWLDL.L с QQQWLDL.L с LOWV
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX

Доходность на риск

WLDL.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDL.L
Ранг доходности на риск WLDL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDL.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDL.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDL.L500U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.39

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.25

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.94

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

13.24

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDL.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDL.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500U.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDL.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDL.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WLDL.L и 500U.L

Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и 500U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDL.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-26.14%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.19%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-20.95%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-20.95%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.62%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.67%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.15%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDL.L и 500U.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) составляет 2.42%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что WLDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDL.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.51%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.64%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.85%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

15.27%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.85%

-2.30%

Сравнение комиссий WLDL.L и 500U.L

WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDL.L и 500U.L

Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как 500U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		1.15%1.26%1.61%1.34%1.89%1.34%1.58%1.57%2.34%2.04%2.32%2.52%

Часто задаваемые вопросы

WLDL.L and 500U.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WLDL.L.

WLDL.L is categorized as Global Equities, while 500U.L is S&P 500. WLDL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for WLDL.L and 0.15% for 500U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDL.L и 500U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор