Сравнение WITS.AS с ZA30.DE
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WITS.AS returned 31.66%/yr vs 21.77%/yr for ZA30.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и ZA30.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как ZA30.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZA30.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у ZA30.DE с доходностью 9.88%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 47.95%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
ZA30.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WITS.AS и ZA30.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -0.58% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 9.88% | 18.92% | 23.69% | 28.02% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and ZA30.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between WITS.AS and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск
WITS.AS
ZA30.DE
Сравнение WITS.AS c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | ZA30.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.47 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 15.08 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и ZA30.DE
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и ZA30.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -20.11% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -8.83% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -20.11% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.13% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -2.22% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.04% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и ZA30.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.95% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 8.16% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 11.56% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 14.80% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 14.80% | +9.81% |
Сравнение комиссий WITS.AS и ZA30.DE
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и ZA30.DE
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WITS.AS and ZA30.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while ZA30.DE is S&P 500. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.07% for ZA30.DE.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и ZA30.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор