PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WITS.AS с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WITS.AS торгуется в USD, в то время как ZA30.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZA30.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у ZA30.DE с доходностью 9.88%.


WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*

ZA30.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.70%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.33%
1 год
30.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и ZA30.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
23.70%22.39%28.01%60.19%-0.58%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
9.88%18.92%23.69%28.02%0.69%

Correlation

The correlation between WITS.AS and ZA30.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between WITS.AS and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WITS.AS vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина

ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WITS.ASZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.47

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

15.08

-5.94

WITS.AS vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WITS.ASZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.46

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и ZA30.DE

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и ZA30.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WITS.ASZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-20.11%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-8.83%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-20.11%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.13%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-2.22%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.04%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и ZA30.DE

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WITS.ASZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

2.95%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

8.16%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

11.56%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

14.80%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

14.80%

+9.81%

Сравнение комиссий WITS.AS и ZA30.DE

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и ZA30.DE

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WITS.AS and ZA30.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

WITS.AS is categorized as Technology Equities, while ZA30.DE is S&P 500. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор