Сравнение WITS.AS с LTAM.AS
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while LTAM.AS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 20.38%/yr vs 8.22%/yr for LTAM.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for LTAM.AS.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и LTAM.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как LTAM.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LTAM.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у LTAM.AS с доходностью 9.86%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
LTAM.AS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам WITS.AS и LTAM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -33.27% | 30.12% | 44.49% | 12.11% |
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 9.84% | 54.36% | -27.22% | 32.53% | 7.16% | -9.64% | -11.29% | 7.28% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and LTAM.AS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. LTAM.AS — Ранг доходности на риск
WITS.AS
LTAM.AS
Сравнение WITS.AS c LTAM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | LTAM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 8.20 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | LTAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.02 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и LTAM.AS
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки LTAM.AS в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и LTAM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | LTAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -68.93% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -12.40% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -27.86% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -28.39% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -12.40% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -36.27% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.33% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и LTAM.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTAM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | LTAM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.82% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 16.47% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 19.36% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 22.28% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 26.08% | -1.47% |
Сравнение комиссий WITS.AS и LTAM.AS
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTAM.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и LTAM.AS
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности LTAM.AS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.02% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WITS.AS and LTAM.AS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAM.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAM.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while LTAM.AS is Latin America Equities. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while LTAM.AS tracks MSCI EM Latin America NR USD. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.20% for LTAM.AS.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и LTAM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор