Сравнение WITS.AS с CNDX.AS
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 20.38%/yr vs 17.57%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у CNDX.AS с доходностью 19.58%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 47.95%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
CNDX.AS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам WITS.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -33.27% | 30.12% | 44.49% | 12.11% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.58% | 20.42% | 26.92% | 55.16% | -34.12% | 29.34% | 47.85% | 9.78% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and CNDX.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between WITS.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
WITS.AS
CNDX.AS
Сравнение WITS.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.55 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.44 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -35.03% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -11.15% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -22.88% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -35.03% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.78% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.26% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.96% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и CNDX.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.58% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 11.22% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 15.49% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 20.49% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 19.87% | +4.74% |
Сравнение комиссий WITS.AS и CNDX.AS
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WITS.AS and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор