Сравнение WISIX с DRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и DRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и DRIOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund	-1.49%	15.31%	0.80%	14.72%	-34.99%	11.01%	29.09%	34.22%	-24.27%	32.71%
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund	-2.45%	28.93%	3.15%	11.96%	-24.37%	12.44%	29.84%	30.41%	-17.03%	41.53%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям DRIOX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.93% соответственно.

WISIX

1 день: 2.21%

1 месяц: -7.05%

С начала года: -1.49%

6 месяцев: -2.88%

1 год: 11.85%

3 года*: 6.99%

5 лет*: -0.95%

10 лет*: 4.97%

DRIOX

1 день: 3.14%

1 месяц: -10.00%

С начала года: -2.45%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 25.64%

3 года*: 11.95%

5 лет*: 3.10%

10 лет*: 8.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair International Small Cap Growth Fund

Название символа

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WISIX:

WISIX с WBSIX WISIX с WBELX WISIX с OPGIX WISIX с WEDIX WISIX с WGFIX WISIX с WILIX WISIX с FSCOX

Часто сравнивают с DRIOX:

DRIOX с DISMX DRIOX с HSCZ DRIOX с DEMSX DRIOX с DREGX DRIOX с DSMDX DRIOX с DRESX DRIOX с DMAGX

Сравнение комиссий WISIX и DRIOX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DRIOX в 1.16%.

WISIX

William Blair International Small Cap Growth Fund

DRIOX

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISIX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WISIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WISIX	DRIOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	1.46	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.98	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.27	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	1.55	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.68	6.05	-3.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. DRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DRIOX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и DRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WISIX	DRIOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	1.46	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.13	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.43	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.35	-0.03

Корреляция

Корреляция между WISIX и DRIOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и DRIOX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DRIOX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund	0.62%	0.61%	1.78%	0.88%	0.21%	16.20%	2.09%	0.31%	13.84%	9.94%	0.36%	2.31%
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund	1.09%	1.06%	0.51%	1.16%	5.94%	27.01%	8.26%	0.77%	16.19%	15.63%	0.00%	2.72%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и DRIOX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и DRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WISIX	DRIOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.84%	-59.68%	-5.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.09%	-14.47%	+4.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.76%	-47.73%	-0.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.76%	-47.73%	-0.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.04%	-11.78%	-9.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.61%	-15.41%	-1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.66%	3.70%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и DRIOX

Текущая волатильность для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) составляет 6.54%, в то время как у Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что WISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WISIX	DRIOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.54%	8.35%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.13%	12.46%	-2.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.20%	17.80%	-2.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.23%	23.71%	-6.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.24%	20.78%	-3.54%

Сравнение WISIX с DRIOX

Доходность

Сравнение доходности WISIX и DRIOX

Сравнение доходности по годам WISIX и DRIOX

Доходность по периодам

WISIX

DRIOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WISIX и DRIOX

Доходность на риск

WISIX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск

WISIX

DRIOX

Сравнение WISIX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WISIX vs. DRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и DRIOX

Просадки

Сравнение просадок WISIX и DRIOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и DRIOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)