PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISGX с VRTGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WISGX returned 14.15%/yr vs 11.40%/yr for VRTGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WISGX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности WISGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WISGX показывает доходность 16.39%, а VRTGX немного выше – 16.85%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.40% соответственно.

WISGX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.80%
1 год
29.99%
3 года*
16.65%
5 лет*
4.62%
10 лет*
14.15%

VRTGX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.85%
6 месяцев
13.68%
1 год
37.55%
3 года*
18.22%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		16.39%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		16.85%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Correlation

The correlation between WISGX and VRTGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.96

The correlation between WISGX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с SBSIXWISGX с WTLTXWISGX с WTIBXWISGX с SBASXWISGX с EMCAXWISGX с ETEGXWISGX с WTCOX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VSPVX

Доходность на риск

WISGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.77

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.45

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.55

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

9.17

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WISGX и VRTGX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-41.97%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.80%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-28.54%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-40.48%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-41.97%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.38%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-10.43%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.10%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и VRTGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что WISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.62%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.82%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

21.42%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

24.56%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

24.51%

-0.50%

Сравнение комиссий WISGX и VRTGX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и VRTGX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.61%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WISGX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTGX has higher volatility (6.62%) compared to WISGX (6.27%). In terms of maximum drawdown, WISGX dropped -43.22% vs VRTGX's -41.97%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISGX и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор