PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.83% соответственно.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с EMCAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий WISGX и VRTGX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WISGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

5.21

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между WISGX и VRTGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и VRTGX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и VRTGX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-41.97%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-14.80%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-40.48%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-41.97%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-11.16%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-10.53%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.36%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и VRTGX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 9.23% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.82%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

16.59%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

25.39%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

24.53%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.45%

-0.52%