PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.31% соответственно.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий WISGX и VISGX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WISGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

5.51

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между WISGX и VISGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и VISGX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и VISGX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-58.74%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-14.49%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-38.41%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.70%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.54%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-11.67%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.63%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и VISGX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 9.23% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.86%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.70%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

24.53%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

23.56%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.92%

+1.01%