PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%8.20%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с SBSIXWISGX с XMMOWISGX с EMCAX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий WISGX и CTSIX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.07

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.65

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

13.94

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между WISGX и CTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и CTSIX

Ни WISGX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и CTSIX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-50.83%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-12.38%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-50.60%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.48%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-21.12%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и CTSIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) составляет 9.23%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что WISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.35%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

21.82%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

29.67%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

27.87%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

29.76%

-5.83%