PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISGX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, WISGX returned 29.99% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WISGX charges 0.87%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности WISGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

WISGX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.80%
1 год
29.99%
3 года*
16.65%
5 лет*
4.62%
10 лет*
14.15%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		16.39%6.85%15.75%8.55%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between WISGX and CMCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between WISGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с SBSIXWISGX с WTLTXWISGX с WTIBXWISGX с SBASXWISGX с EMCAXWISGX с ETEGXWISGX с WTCOX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

WISGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.02

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.09

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.02

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

-0.05

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.02

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WISGX и CMCIX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-21.50%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.68%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-9.93%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-6.45%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.99%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и CMCIX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.71%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

10.57%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

15.15%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

16.53%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

16.53%

+7.48%

Сравнение комиссий WISGX и CMCIX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и CMCIX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

WISGX and CMCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISGX has higher volatility (6.27%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, WISGX dropped -43.22% vs CMCIX's -21.50%.

WISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор