Сравнение WIP с ICPI
WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - WIP tracks the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD) while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WIP charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности WIP и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIP показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
WIP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 1.61%
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIP и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 4.31% | 2.51% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between WIP and ICPI is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIP vs. ICPI — Ранг доходности на риск
WIP
ICPI
Сравнение WIP c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIP | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 6.20 | -6.08 |
Просадки
Сравнение просадок WIP и ICPI
Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -0.22% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | 0.00% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -0.03% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIP и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 0.95% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 0.95% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 0.95% | +9.21% |
Сравнение комиссий WIP и ICPI
WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIP и ICPI
Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.79% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
WIP and ICPI have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.
WIP has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.80% for ICPI.
WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для WIP и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор