Сравнение WIP с HYGI
WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - WIP tracks the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD) while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности WIP и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.38%
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIP и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 2.12% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -4.07% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
Correlation
The correlation between WIP and HYGI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between WIP and HYGI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIP vs. HYGI — Ранг доходности на риск
WIP
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WIP c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIP | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIP и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIP | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIP и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIP | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | — | — |
Сравнение комиссий WIP и HYGI
WIP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIP и HYGI
Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.91% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
WIP and HYGI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
WIP has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.97% for HYGI.
WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для WIP и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор