PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIP с FLSW

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIP returned -0.88%/yr vs 6.91%/yr for FLSW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности WIP и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 2.27%.

WIP

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.18%
1 год
8.70%
3 года*
4.63%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
1.46%

FLSW

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
С начала года
2.27%
6 месяцев
5.64%
1 год
12.56%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		3.37%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-7.29%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.27%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between WIP and FLSW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.40

The correlation between WIP and FLSW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

WIP vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.98

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

3.17

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WIP и FLSW

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-28.16%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-13.38%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-13.38%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-28.16%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.87%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-5.96%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.14%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и FLSW

Текущая волатильность для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) составляет 3.09%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что WIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.60%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

12.27%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

15.60%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

15.72%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

16.89%

-6.72%

Сравнение комиссий WIP и FLSW

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и FLSW

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FLSW в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.07%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.84%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

WIP and FLSW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.60%) compared to WIP (3.09%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 6.91% vs -0.88% for WIP. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WIP has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 6.91% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.

WIP has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.07% for FLSW.

WIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLSW is Europe Equities. WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.09% for FLSW.

WIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор