Сравнение WINC.L с IDUP.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). WINC.L is actively managed, while IDUP.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 20.45% for IDUP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WINC.L торгуется в GBP, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 18.46%.
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам WINC.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.46% | -5.06% | 11.85% |
Correlation
The correlation between WINC.L and IDUP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
IDUP.L
Сравнение WINC.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.14 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 7.32 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и IDUP.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -59.86% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.47% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.21% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -11.10% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.79% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и IDUP.L
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.25% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 10.87% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 13.80% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 17.71% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 19.90% | -8.32% |
Сравнение комиссий WINC.L и IDUP.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и IDUP.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности IDUP.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and IDUP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор