PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с LTAM.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с LTAM.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while LTAM.AS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. WINC.AS is actively managed, while LTAM.AS is passively managed. Over the past year, WINC.AS returned 24.54% vs 35.78% for LTAM.AS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WINC.AS charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for LTAM.AS.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и LTAM.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как LTAM.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LTAM.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у LTAM.AS с доходностью 9.86%.

WINC.AS

1 день
0.63%
1 месяц
3.18%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.52%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTAM.AS

1 день
-0.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.12%
1 год
35.78%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и LTAM.AS

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		8.88%21.56%8.92%
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		9.86%54.36%-23.72%

Correlation

The correlation between WINC.AS and LTAM.AS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.46

The correlation between WINC.AS and LTAM.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с LTAM.AS:
LTAM.AS с LTAM.LLTAM.AS с SWRD.ASLTAM.AS с EWZLTAM.AS с SPYLTAM.AS с 5MVL.DELTAM.AS с GOAI.DELTAM.AS с PRAM.DE

Доходность на риск

WINC.AS vs. LTAM.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LTAM.AS
Ранг доходности на риск LTAM.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.AS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.AS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c LTAM.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASLTAM.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.82

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.53

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.85

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

8.20

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. LTAM.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTAM.AS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и LTAM.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASLTAM.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.02

+1.59

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и LTAM.AS

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки LTAM.AS в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и LTAM.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASLTAM.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-68.93%

+54.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.40%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-12.40%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-36.27%

+34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.33%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и LTAM.AS

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTAM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASLTAM.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.82%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

16.47%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

19.36%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

22.28%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

26.08%

-12.24%

Сравнение комиссий WINC.AS и LTAM.AS

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LTAM.AS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и LTAM.AS

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности LTAM.AS в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.02%3.21%5.22%3.99%6.79%2.66%1.65%2.11%1.84%1.41%1.23%2.69%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.64%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and LTAM.AS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LTAM.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LTAM.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.

WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while LTAM.AS is Latin America Equities. Their fees differ too: 0.35% for WINC.AS and 0.20% for LTAM.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и LTAM.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор