PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с WBELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WILIX с WBELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WILIX (William Blair International Leaders Fund) and WBELX (William Blair Emerging Markets Leaders Fund) are both mutual funds - WILIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair, while WBELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WILIX returned 9.27%/yr vs 8.28%/yr for WBELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WILIX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for WBELX.

Доходность

Сравнение доходности WILIX и WBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у WBELX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции WILIX превзошли акции WBELX по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.28% соответственно.

WILIX

1 день
0.47%
1 месяц
6.69%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.27%
1 год
28.51%
3 года*
13.74%
5 лет*
3.81%
10 лет*
9.27%

WBELX

1 день
1.32%
1 месяц
7.24%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.72%
1 год
40.22%
3 года*
17.89%
5 лет*
2.17%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILIX и WBELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		16.99%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		18.81%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%

Correlation

The correlation between WILIX and WBELX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.74

The correlation between WILIX and WBELX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с GSIMXWILIX с WEDIXWILIX с EFAWILIX с WBIIXWILIX с BESIXWILIX с WISIX
Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с ESCIXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с EFEIXWBELX с WISIXWBELX с WBIGX

Доходность на риск

WILIX vs. WBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c WBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXWBELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.27

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.03

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.80

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

10.24

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. WBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBELX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и WBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXWBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.27

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WILIX и WBELX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки WBELX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и WBELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILIXWBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-64.98%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.72%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-16.98%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-39.63%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-45.26%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-18.78%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.01%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и WBELX

Текущая волатильность для William Blair International Leaders Fund (WILIX) составляет 6.21%, в то время как у William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что WILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILIXWBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.33%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.88%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.14%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

16.72%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.53%

+0.20%

Сравнение комиссий WILIX и WBELX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WBELX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и WBELX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности WBELX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.74%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		6.82%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%

Часто задаваемые вопросы

WILIX and WBELX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBELX has higher volatility (7.33%) compared to WILIX (6.21%). In terms of maximum drawdown, WILIX dropped -41.01% vs WBELX's -64.98%.

WBELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILIX и WBELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор