PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIGG.L с SSHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIGG.L с SSHY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIGG.L returned 2.72%/yr vs 6.31%/yr for SSHY.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WIGG.L и SSHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIGG.L показывает доходность 1.47%, а SSHY.L немного выше – 1.51%.

WIGG.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

SSHY.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.33%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.49%
1 год
8.19%
3 года*
5.91%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIGG.L и SSHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.47%8.82%4.80%11.01%-12.90%4.06%13.22%14.56%-3.63%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.51%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%0.33%6.66%9.88%

Correlation

The correlation between WIGG.L and SSHY.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between WIGG.L and SSHY.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WIGG.L:
WIGG.L с XGLE.LWIGG.L с NCYF.LWIGG.L с CVCG.LWIGG.L с SHYU.LWIGG.L с JNKS.LWIGG.L с FAHY.LWIGG.L с HYFC.L
Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGLSSHY.L с AVB

Доходность на риск

WIGG.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIGG.L
Ранг доходности на риск WIGG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIGG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIGG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIGG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIGG.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIGG.LSSHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.44

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.14

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.25

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

6.90

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIGG.L vs. SSHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIGG.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SSHY.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIGG.L и SSHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIGG.LSSHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.44

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WIGG.L и SSHY.L

Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки SSHY.L в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и SSHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIGG.LSSHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-15.94%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.63%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.30%

-9.91%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-10.24%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.89%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.30%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.18%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WIGG.L и SSHY.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 1.30%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIGG.LSSHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.03%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

5.67%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.58%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

9.16%

-1.72%

Сравнение комиссий WIGG.L и SSHY.L

И WIGG.L, и SSHY.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIGG.L и SSHY.L

Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SSHY.L в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		7.07%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.92%5.58%5.74%5.08%4.47%3.89%4.24%4.53%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIGG.L and SSHY.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIGG.L and SSHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и SSHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор