PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIBMX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и TCPYX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%.


WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.96%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilmington Broad Market Bond Fund

Touchstone Impact Bond Fund

Сравнение комиссий WIBMX и TCPYX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.


Доходность на риск

WIBMX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIBMXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.24

-0.35

WIBMX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIBMXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.34

Корреляция

Корреляция между WIBMX и TCPYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и TCPYX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и TCPYX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и TCPYX.


Загрузка...

Показатели просадок


WIBMXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-18.12%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.94%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-18.12%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.19%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.23%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и TCPYX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIBMXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.49%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.88%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.83%

+0.30%