Сравнение WIBMX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности WIBMX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIBMX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | -0.52% | 7.13% | 0.68% | 5.10% | -12.80% | -1.86% | 7.78% | 8.33% | 1.65% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%.
WIBMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIBMX и TCPYX
WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
WIBMX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
WIBMX
TCPYX
Сравнение WIBMX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIBMX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.24 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIBMX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WIBMX и TCPYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIBMX и TCPYX
Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | 3.46% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок WIBMX и TCPYX
Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIBMX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -18.12% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.94% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -18.12% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -2.19% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.23% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIBMX и TCPYX
Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIBMX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.62% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.49% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.88% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.83% | +0.30% |