PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с QDVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%-0.09%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.00%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Доходность по периодам

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.09%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с DUTMX
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с APBDXQDVBX с AVIGXQDVBX с FMBPXQDVBX с ABNDXQDVBX с BFFAXQDVBX с MBOAXQDVBX с TRLVX

Сравнение комиссий WIBMX и QDVBX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

WIBMX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXQDVBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.52

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

5.17

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXQDVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между WIBMX и QDVBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и QDVBX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности QDVBX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и QDVBX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и QDVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-19.86%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.60%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-19.86%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.09%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.80%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и QDVBX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.41%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.54%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.40%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.59%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

6.29%

-1.16%