PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIBMX с DUTMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIBMX (Wilmington Broad Market Bond Fund) and DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, WIBMX returned -0.05%/yr vs -2.32%/yr for DUTMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WIBMX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for DUTMX.

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.88%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.17%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.90%
3 года*
3.30%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIBMX и DUTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		0.20%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.88%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.11%

Correlation

The correlation between WIBMX and DUTMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between WIBMX and DUTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с WMLIXWIBMX с VBTLXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMRIXWIBMX с SSAFX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с DUMSXDUTMX с ETIRXDUTMX с APBDXDUTMX с MPBFXDUTMX с TFIAXDUTMX с DPIGXDUTMX с UMMGX

Доходность на риск

WIBMX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXDUTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.21

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.82

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

5.24

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUTMX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и DUTMX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и DUTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIBMXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-30.53%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-4.05%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-8.67%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-30.53%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-14.81%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.94%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.32%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и DUTMX

Текущая волатильность для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) составляет 1.39%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIBMXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.91%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.87%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

5.75%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

8.83%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

7.08%

-1.97%

Сравнение комиссий WIBMX и DUTMX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и DUTMX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DUTMX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.49%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.81%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIBMX and DUTMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to WIBMX (1.39%). In terms of maximum drawdown, WIBMX dropped -18.13% vs DUTMX's -30.53%.

WIBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIBMX и DUTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор