Сравнение WIBMX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WIBMX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIBMX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | -0.52% | 7.13% | 0.68% | 5.10% | -12.80% | -1.86% | 7.78% | 8.33% | 1.65% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%.
WIBMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIBMX и DUTMX
WIBMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
WIBMX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
WIBMX
DUTMX
Сравнение WIBMX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIBMX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 2.41 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIBMX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WIBMX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIBMX и DUTMX
Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | 3.46% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок WIBMX и DUTMX
Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIBMX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -30.53% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -5.08% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -30.53% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -15.18% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -6.85% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.98% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIBMX и DUTMX
Текущая волатильность для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) составляет 1.61%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIBMX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 3.62% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.59% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 8.86% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 7.06% | -1.93% |