Сравнение WIAU.L с XUHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).
WIAU.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и XUHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 18.31% | 15.74% | -6.29% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | -0.23% | 9.20% | 7.08% | 13.52% | -11.96% | 3.50% | 5.99% | 17.27% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью -0.23%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
XUHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и XUHY.L
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
XUHY.L
Сравнение WIAU.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.86 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.60 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.38 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и XUHY.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и XUHY.L
WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.56% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и XUHY.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, примерно равная максимальной просадке XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и XUHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -22.78% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.17% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -16.60% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.23% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.36% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.65% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и XUHY.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.19% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.30% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.95% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 7.54% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 9.69% | -0.22% |