Сравнение WIAU.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
WIAU.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 18.31% | 15.74% | -6.29% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -10.17% |
Разные валюты инструментов
WIAU.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -2.41%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и SWDA.L
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
SWDA.L
Сравнение WIAU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.79 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.79 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 12.45 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и SWDA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и SWDA.L
Ни WIAU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и SWDA.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -25.58% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.55% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -18.50% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.42% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.52% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.67% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.88% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 8.83% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 15.51% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.34% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.71% | -6.24% |