PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIAU.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и SWDA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.76%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-10.17%
Разные валюты инструментов

WIAU.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -2.41%.


WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.70%
1 год
19.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий WIAU.L и SWDA.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

WIAU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIAU.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.79

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.79

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.45

-5.64

WIAU.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIAU.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и SWDA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и SWDA.L

Ни WIAU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и SWDA.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WIAU.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-25.58%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-6.55%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-18.50%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.42%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.52%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.67%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIAU.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.88%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.83%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

15.51%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

15.34%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

15.71%

-6.24%