PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с SDHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIAU.L с SDHY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIAU.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds from iShares - WIAU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIAU.L returned 2.57%/yr vs 4.61%/yr for SDHY.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIAU.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SDHY.L.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и SDHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.43%.

WIAU.L

1 день
0.16%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.54%
1 год
7.44%
3 года*
8.41%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

SDHY.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.97%
3 года*
7.61%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIAU.L и SDHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.89%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		1.43%8.90%6.50%8.75%-3.27%3.42%4.07%9.61%-0.72%

Correlation

The correlation between WIAU.L and SDHY.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.66

The correlation between WIAU.L and SDHY.L shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WIAU.L и SDHY.L

Секторы
WIAU.L
SDHY.L

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

22.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

77.9%

Финансовые услуги

WIAU.L
100.0%
SDHY.L

-

Сырьевые материалы

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Коммуникационные услуги

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Потребительский циклический сектор

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Потребительский защитный сектор

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Энергетика

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Здравоохранение

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Промышленность

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Недвижимость

WIAU.L

-

SDHY.L
22.1%

Технологии

WIAU.L

-

SDHY.L

-

Коммунальные услуги

WIAU.L

-

SDHY.L
77.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с STHE.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SDHA.LWIAU.L с QQQ
Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с JHYU.LSDHY.L с JNKS.LSDHY.L с STHE.LSDHY.L с EHYG.LSDHY.L с GLDSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JGYH.L

Доходность на риск

WIAU.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LSDHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.09

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.19

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.91

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

17.14

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SDHY.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и SDHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LSDHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и SDHY.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и SDHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIAU.LSDHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-18.94%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-1.83%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-4.51%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-8.41%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.19%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.28%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.42%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и SDHY.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIAU.LSDHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.16%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

2.69%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.43%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

5.46%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

6.33%

+3.09%

Сравнение комиссий WIAU.L и SDHY.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDHY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и SDHY.L

WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.31%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIAU.L and SDHY.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for WIAU.L.

WIAU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Their fees differ too: 0.50% for WIAU.L and 0.45% for SDHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIAU.L и SDHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор