PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIA с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIA с EIRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) and EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, WIA returned 3.78%/yr vs 3.81%/yr for EIRRX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WIA charges 4.00%/yr vs 0.64%/yr for EIRRX.

Доходность

Сравнение доходности WIA и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIA показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EIRRX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WIA имеют среднегодовую доходность 3.78%, а акции EIRRX немного впереди с 3.81%.

WIA

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.79%
3 года*
7.49%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
3.78%

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIA и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		1.36%11.43%6.08%5.04%-25.85%7.70%19.35%18.98%-6.83%6.41%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Correlation

The correlation between WIA and EIRRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.33

The correlation between WIA and EIRRX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с WIA:
WIA с LIFAXWIA с WIWWIA с DFAAXWIA с IBRIXWIA с VTAPXWIA с FFNYXWIA с FSPWX
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDX

Доходность на риск

WIA vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIA
Ранг доходности на риск WIA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIA c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAEIRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.64

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.30

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.60

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

19.43

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIA vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIA на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EIRRX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIA и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.64

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.30

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.38

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.12

-0.83

Просадки

Сравнение просадок WIA и EIRRX

Максимальная просадка WIA за все время составила -30.36%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIA и EIRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIAEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.36%

-10.27%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-0.89%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.13%

-1.67%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-6.22%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-10.27%

-20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-0.10%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-1.00%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.21%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WIA и EIRRX

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что WIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIAEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.45%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.16%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

1.55%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

2.84%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

2.76%

+7.83%

Сравнение комиссий WIA и EIRRX

WIA берет комиссию в 4.00%, что несколько больше комиссии EIRRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIA и EIRRX

Дивидендная доходность WIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности EIRRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		7.68%7.50%7.50%11.08%15.23%10.65%5.71%3.41%3.91%3.43%3.34%3.63%

Часто задаваемые вопросы

WIA and EIRRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIA has higher volatility (1.33%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, WIA dropped -30.36% vs EIRRX's -10.27%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIA и EIRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор