PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIA с APOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIA с APOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, WIA returned 3.78%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WIA charges 4.00%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.

Доходность

Сравнение доходности WIA и APOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIA показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у APOIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции WIA превзошли акции APOIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 3.13% соответственно.

WIA

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.79%
3 года*
7.49%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
3.78%

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.31%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.93%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIA и APOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		1.36%11.43%6.08%5.04%-25.85%7.70%19.35%18.98%-6.83%6.41%
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%

Correlation

The correlation between WIA and APOIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2005 г.

0.26

The correlation between WIA and APOIX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Часто сравнивают с WIA:
WIA с LIFAXWIA с WIWWIA с DFAAXWIA с IBRIXWIA с VTAPXWIA с FFNYXWIA с EIRRX
Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BGEIXAPOIX с BIGRXAPOIX с TWHIX

Доходность на риск

WIA vs. APOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIA
Ранг доходности на риск WIA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIA c APOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAAPOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.51

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.10

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.94

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

19.52

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIA vs. APOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIA на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа APOIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIA и APOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAAPOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.51

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.43

Просадки

Сравнение просадок WIA и APOIX

Максимальная просадка WIA за все время составила -30.36%, что больше максимальной просадки APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIA и APOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIAAPOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.36%

-14.54%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-0.76%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.13%

-1.42%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-6.58%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-6.58%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-0.00%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-1.99%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.23%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WIA и APOIX

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что WIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIAAPOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.51%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.25%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

1.80%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

3.31%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

2.85%

+7.74%

Сравнение комиссий WIA и APOIX

WIA берет комиссию в 4.00%, что несколько больше комиссии APOIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIA и APOIX

Дивидендная доходность WIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности APOIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%0.00%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		7.68%7.50%7.50%11.08%15.23%10.65%5.71%3.41%3.91%3.43%3.34%3.63%

Часто задаваемые вопросы

WIA and APOIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIA has higher volatility (1.33%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, WIA dropped -30.36% vs APOIX's -14.54%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIA и APOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор