Сравнение WHEA.AS с QQQ
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 21.60%/yr for QQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.60% против 21.60% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and QQQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between WHEA.AS and QQQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
QQQ
Сравнение WHEA.AS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.62 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 11.36 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.48 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и QQQ
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -46.01% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.01% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -27.21% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -30.99% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -30.99% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -0.62% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.79% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.51% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и QQQ
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.58% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.51% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 16.16% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 22.02% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 22.60% | -8.07% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и QQQ
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и QQQ
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and QQQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while QQQ is Nasdaq-100. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор