PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHEA.AS с MLPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHEA.AS с MLPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, WHEA.AS returned 9.81% vs 14.85% for MLPD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.

Доходность

Сравнение доходности WHEA.AS и MLPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как MLPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у MLPD с доходностью 7.44%.

WHEA.AS

1 день
2.78%
1 месяц
3.41%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-1.48%
1 год
9.81%
3 года*
2.59%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.60%

MLPD

1 день
0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHEA.AS и MLPD

2026 (YTD)20252024
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-1.97%2.03%-0.14%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		7.44%-1.50%13.61%

Correlation

The correlation between WHEA.AS and MLPD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Часто сравнивают с WHEA.AS:
WHEA.AS с QDVG.DEWHEA.AS с HLTH.LWHEA.AS с ZPDH.DEWHEA.AS с XLVWHEA.AS с XLVP.LWHEA.AS с VHTWHEA.AS с ^SP500TR
Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с HYTIMLPD с IYRIMLPD с VYMI

Доходность на риск

WHEA.AS vs. MLPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHEA.AS
Ранг доходности на риск WHEA.AS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.AS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHEA.AS c MLPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHEA.ASMLPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.52

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.03

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.57

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

7.82

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHEA.AS vs. MLPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHEA.AS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MLPD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHEA.AS и MLPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHEA.ASMLPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.52

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок WHEA.AS и MLPD

Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки MLPD в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и MLPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHEA.ASMLPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-17.94%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-5.80%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-1.12%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.00%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.90%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WHEA.AS и MLPD

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHEA.ASMLPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.36%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.03%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

9.82%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.73%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.73%

+0.80%

Сравнение комиссий WHEA.AS и MLPD

WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MLPD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHEA.AS и MLPD

WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.42%13.45%6.68%
WHEA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WHEA.AS and MLPD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WHEA.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHEA.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while MLPD is Derivative Income. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.60% for MLPD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и MLPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор