PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WHEA.AS с MLPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHEA.AS с MLPD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WHEA.AS (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, WHEA.AS returned 21.93% vs 17.45% for MLPD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.

Доходность

Сравнение доходности WHEA.AS и MLPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как MLPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHEA.AS показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у MLPD с доходностью 9.99%.

WHEA.AS

1 день
0.00%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
4.29%
С начала года
4.74%
1 год
21.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.70%
Всё время*
10.34%

MLPD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
8.13%
С начала года
9.99%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHEA.AS и MLPD

2026 (YTD)20252024
WHEA.AS
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		4.74%2.03%0.05%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		9.99%-1.50%13.61%

Correlation

The correlation between WHEA.AS and MLPD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Часто сравнивают с WHEA.AS:
WHEA.AS с QDVG.DEWHEA.AS с HLTH.LWHEA.AS с XLVWHEA.AS с ZPDH.DEWHEA.AS с XLVP.LWHEA.AS с VHTWHEA.AS с SPY
Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IBMTMLPD с IYRI

Доходность на риск

WHEA.AS vs. MLPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHEA.AS
Ранг доходности на риск WHEA.AS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.AS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.AS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.AS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.AS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHEA.AS c MLPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHEA.ASMLPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.78

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.41

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.02

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

9.32

-4.06

WHEA.AS vs. MLPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHEA.AS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHEA.AS и MLPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHEA.AS и MLPD

Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки MLPD в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и MLPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHEA.ASMLPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-17.94%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-5.80%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.20%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.81%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.88%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WHEA.AS и MLPD

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHEA.ASMLPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.03%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

7.11%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

10.02%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.49%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

13.49%

+1.12%

Сравнение комиссий WHEA.AS и MLPD

WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MLPD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHEA.AS и MLPD

WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%.

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.63%13.45%6.68%
WHEA.AS
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WHEA.AS and MLPD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WHEA.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHEA.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while MLPD is Derivative Income. WHEA.AS tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.60% for MLPD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и MLPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор