PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIO.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIO.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		2.32%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-11.34%21.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SBIO.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.29% соответственно.

SBIO.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.32%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.16%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.69%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.LSBIO.L с WBIO.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SBIO.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.88

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.37

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

1.39

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.83

6.43

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.88

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между SBIO.L и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и ^GSPC

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIO.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-56.78%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-9.10%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-25.43%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-33.92%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.67%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-10.75%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и ^GSPC

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIO.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.29%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

9.55%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

18.33%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

16.90%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

18.04%

+4.23%