PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIO.L с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%34.29%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between SBIO.L and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.LSBIO.L с GNOG.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SBIO.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.91

-1.64

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и ^GSPC

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-9.10%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.97%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-1.13%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

12.19%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

12.19%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

12.19%

+10.04%

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор