Сравнение SBIO.L с ^GSPC
SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SBIO.L returned 9.09%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBIO.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO.L показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции SBIO.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.17% соответственно.
SBIO.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.09%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам SBIO.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 15.60% | 32.89% | -2.00% | 6.15% | -11.85% | -0.49% | 27.35% | 25.54% | -11.34% | 21.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SBIO.L and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SBIO.L
^GSPC
Сравнение SBIO.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 2.03 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 8.80 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO.L и ^GSPC
Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -56.78% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.10% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.89% | -18.90% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -25.43% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -33.92% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -2.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.70% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO.L и ^GSPC
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.36% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 10.04% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 12.60% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.00% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.05% | +4.09% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO.L and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор