Сравнение WHCE.L с HLTH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L).
WHCE.L и HLTH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HLTH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и HLTH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и HLTH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.81% | 21.38% | -2.30% | -0.45% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как HLTH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HLTH.L с доходностью -0.81%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLTH.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и HLTH.L
И WHCE.L, и HLTH.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. HLTH.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
HLTH.L
Сравнение WHCE.L c HLTH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | HLTH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.06 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | HLTH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и HLTH.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и HLTH.L
Ни WHCE.L, ни HLTH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и HLTH.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HLTH.L в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HLTH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | HLTH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -26.57% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -13.26% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -9.13% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -9.36% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.58% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и HLTH.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLTH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | HLTH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.51% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.50% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 21.17% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 17.18% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 16.76% | -3.14% |