PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с HLTH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и HLTH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и HLTH.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF
-0.81%21.38%-2.30%-0.45%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как HLTH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HLTH.L с доходностью -0.81%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HLTH.L

1 день
1.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
4.30%
1 год
13.21%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий WHCE.L и HLTH.L

И WHCE.L, и HLTH.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. HLTH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HLTH.L
Ранг доходности на риск HLTH.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTH.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTH.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTH.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTH.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c HLTH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LHLTH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.62

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.96

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.02

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

3.06

-1.70

WHCE.L vs. HLTH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HLTH.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и HLTH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LHLTH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и HLTH.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и HLTH.L

Ни WHCE.L, ни HLTH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и HLTH.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HLTH.L в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HLTH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LHLTH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-26.57%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.26%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-9.13%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.36%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и HLTH.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLTH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LHLTH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.50%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

21.17%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

17.18%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

16.76%

-3.14%