Сравнение WHCE.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
WHCE.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.63% | 19.75% | 26.54% | 30.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и EQQU.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
EQQU.L
Сравнение WHCE.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.18 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.75 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.59 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 9.45 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и EQQU.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и EQQU.L
WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и EQQU.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -35.17% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -11.00% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.01% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.18% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.01% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.71% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.97% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 19.63% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 20.75% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.90% | -6.28% |