PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

WHCE.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.28%15.94%1.55%2.96%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.29%19.96%26.41%29.97%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%.

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-2.45%
1 год
24.26%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с SBIO.LWHCE.L с XLVP.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий WHCE.L и EQQQ.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.24

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.83

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.12

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.78

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.24

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и EQQQ.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и EQQQ.L

WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и EQQQ.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-33.75%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.97%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.20%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.64%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.65%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.85%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

19.64%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

20.60%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

19.82%

-6.20%