Сравнение WHCE.L с CH5.L
WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) and CH5.L (Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index while CH5.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WHCE.L returned 5.96%/yr vs -24.60%/yr for CH5.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHCE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CH5.L.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и CH5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как CH5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CH5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CH5.L с доходностью -3.25%.
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CH5.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- -24.60%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- -3.87%
Сравнение доходности по годам WHCE.L и CH5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
CH5.L Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | -3.25% | 20.29% | -63.85% | -0.59% |
Correlation
The correlation between WHCE.L and CH5.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between WHCE.L and CH5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCE.L vs. CH5.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
CH5.L
Сравнение WHCE.L c CH5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | CH5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.12 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | CH5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и CH5.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки CH5.L в -69.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и CH5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCE.L | CH5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -69.78% | +49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -14.33% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -69.78% | +49.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -62.13% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -15.51% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.27% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и CH5.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.21%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CH5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | CH5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.67% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 12.87% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.85% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 32.84% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 25.98% | -12.00% |
Сравнение комиссий WHCE.L и CH5.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CH5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и CH5.L
Ни WHCE.L, ни CH5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHCE.L and CH5.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CH5.L.
WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index, while CH5.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for WHCE.L and 0.25% for CH5.L.
Подберите оптимальное распределение для WHCE.L и CH5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор