Сравнение CH5.L с EXV4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE).
CH5.L и EXV4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CH5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 дек. 2008 г.. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CH5.L или EXV4.DE.
Основные характеристики
| CH5.L | EXV4.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.56% | 8.90% |
| Дох-ть за 1 год | -60.23% | 12.96% |
| Дох-ть за 3 года | -25.75% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.45% | 7.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.71% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 0.58 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.92 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 41.42% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 63.53% | 11.90% |
| Макс. просадка | -65.46% | -44.54% |
| Текущая просадка | -65.46% | -11.30% |
Корреляция
Корреляция между CH5.L и EXV4.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CH5.L и EXV4.DE
С начала года, CH5.L показывает доходность -61.56%, что значительно ниже, чем у EXV4.DE с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции CH5.L уступали акциям EXV4.DE по среднегодовой доходности: -2.71% против 7.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CH5.L и EXV4.DE
CH5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CH5.L c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CH5.L и EXV4.DE
CH5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH5.L Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% | 2.36% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CH5.L и EXV4.DE
Максимальная просадка CH5.L за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CH5.L и EXV4.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CH5.L и EXV4.DE
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CH5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.