PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHA.AS с MAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WHA.AS с MAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHA.AS (Wereldhave NV) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WHA.AS in REIT - Retail, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, WHA.AS returned -0.75%/yr vs 7.09%/yr for MAA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHA.AS и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wereldhave NV (WHA.AS) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHA.AS торгуется в EUR, в то время как MAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHA.AS показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции WHA.AS уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: -0.75% против 7.09% соответственно.

WHA.AS

1 день
1.00%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.86%
1 год
22.16%
3 года*
21.24%
5 лет*
15.06%
10 лет*
-0.75%

MAA

1 день
1.29%
1 месяц
7.64%
С начала года
3.35%
6 месяцев
8.06%
1 год
-4.61%
3 года*
-1.39%
5 лет*
1.17%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHA.AS и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHA.AS
Wereldhave NV		11.63%51.12%3.96%25.76%4.29%23.17%-44.59%-17.53%-26.16%0.80%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		3.35%-17.47%27.86%-13.12%-25.40%99.78%-8.83%45.74%3.58%-6.78%

Correlation

The correlation between WHA.AS and MAA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wereldhave NV

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с WHA.AS:
WHA.AS с VWRL.ASWHA.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCI

Доходность на риск

WHA.AS vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHA.AS
Ранг доходности на риск WHA.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHA.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHA.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHA.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHA.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHA.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHA.AS c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wereldhave NV (WHA.AS) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHA.ASMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.24

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.22

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.25

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

-0.40

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHA.AS vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHA.AS на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHA.AS и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHA.ASMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.24

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.36

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WHA.AS и MAA

Максимальная просадка WHA.AS за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки MAA в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHA.AS и MAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHA.ASMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-50.01%

-35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-18.79%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-32.94%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-41.20%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

-42.37%

-40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-29.42%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-13.33%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

11.45%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WHA.AS и MAA

Текущая волатильность для Wereldhave NV (WHA.AS) составляет 5.03%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что WHA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHA.ASMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.71%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.51%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.06%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

21.92%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

24.50%

+7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHA.AS и MAA

Дивидендная доходность WHA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности MAA в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.43%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%
WHA.AS
Wereldhave NV		6.44%6.49%8.72%8.02%8.81%3.91%5.86%12.52%10.30%7.70%7.13%8.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHA.AS и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wereldhave NV и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WHA.AS значения в EUR, MAA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WHA.AS and MAA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHA.AS и MAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор