PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLT.DE с QDVG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLT.DE с QDVG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE).

EHLT.DE и QDVG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. QDVG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHLT.DE и QDVG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLT.DE и QDVG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHLT.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist		-0.26%7.09%4.20%4.76%-4.33%24.01%-2.02%32.89%-1.18%4.24%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		-3.36%1.65%8.47%-1.74%3.30%37.81%1.69%24.75%8.90%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EHLT.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у QDVG.DE с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции EHLT.DE уступали акциям QDVG.DE по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.18% соответственно.

EHLT.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
4.75%
1 год
6.90%
3 года*
4.19%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.64%

QDVG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
5.23%
1 год
-2.36%
3 года*
3.51%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EHLT.DE:
EHLT.DE с DDOC.DEEHLT.DE с CBUF.DEEHLT.DE с ESIH.DEEHLT.DE с WELG.DEEHLT.DE с ETLI.DEEHLT.DE с W311.DEEHLT.DE с WH2E.DE
Часто сравнивают с QDVG.DE:
QDVG.DE с VUAA.LQDVG.DE с 2B70.DEQDVG.DE с WHEA.ASQDVG.DE с 8PSG.DEQDVG.DE с DXSE.DEQDVG.DE с QDV5.DEQDVG.DE с XLVP.L

Сравнение комиссий EHLT.DE и QDVG.DE

EHLT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%.

EHLT.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EHLT.DE vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLT.DE
Ранг доходности на риск EHLT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLT.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLT.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLT.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLT.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLT.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QDVG.DE
Ранг доходности на риск QDVG.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVG.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVG.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVG.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLT.DE c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLT.DEQDVG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.13

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-0.06

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.05

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

-0.10

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLT.DE vs. QDVG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLT.DE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа QDVG.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLT.DE и QDVG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLT.DEQDVG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между EHLT.DE и QDVG.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLT.DE и QDVG.DE

Дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как QDVG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EHLT.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist		1.30%1.30%1.78%0.00%2.28%1.89%2.32%1.88%2.32%0.49%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHLT.DE и QDVG.DE

Максимальная просадка EHLT.DE за все время составила -26.14%, примерно равная максимальной просадке QDVG.DE в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLT.DE и QDVG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLT.DEQDVG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-26.77%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-15.07%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-22.70%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-26.77%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-9.50%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.26%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.78%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLT.DE и QDVG.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EHLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLT.DEQDVG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.07%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.32%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.58%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.34%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.78%

+0.36%