PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH2E.DE с 2B77.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WH2E.DE с 2B77.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE).

WH2E.DE и 2B77.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. 2B77.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Ageing Population. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WH2E.DE и 2B77.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WH2E.DE и 2B77.DE

2026 (YTD)202520242023
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.21%2.78%7.94%1.68%
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		-1.25%13.27%14.30%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, WH2E.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у 2B77.DE с доходностью -1.25%.

WH2E.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2B77.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.31%
1 год
11.75%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

iShares Ageing Population UCITS ETF

Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с XLVWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с ^GSPC2B77.DE с VOO2B77.DE с IYH2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий WH2E.DE и 2B77.DE

WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 2B77.DE в 0.40%.

2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WH2E.DE vs. 2B77.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH2E.DE c 2B77.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH2E.DE2B77.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.72

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.03

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.38

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

8.26

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH2E.DE vs. 2B77.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH2E.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа 2B77.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH2E.DE и 2B77.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH2E.DE2B77.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между WH2E.DE и 2B77.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH2E.DE и 2B77.DE

Ни WH2E.DE, ни 2B77.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WH2E.DE и 2B77.DE

Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки 2B77.DE в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и 2B77.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WH2E.DE2B77.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-38.47%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.43%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-4.14%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.54%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.96%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WH2E.DE и 2B77.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) составляет 4.14%, в то время как у iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что WH2E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B77.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WH2E.DE2B77.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.55%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.76%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.37%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

15.09%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

16.58%

-2.90%