Сравнение WGLD.DE с USFR.L
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 4.55%/yr for USFR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGLD.DE показывает доходность 2.75%, а USFR.L немного выше – 2.76%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.65% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.76% | -8.23% | 12.36% | 1.79% | 8.37% | 4.83% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and USFR.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between WGLD.DE and USFR.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
USFR.L
Сравнение WGLD.DE c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.59 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.30 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.35 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.31 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и USFR.L
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки USFR.L в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -12.41% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -3.75% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -11.51% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -11.51% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -6.85% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -5.58% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.70% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и USFR.L
WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.32% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 4.38% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 6.37% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 7.72% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 7.58% | +8.30% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и USFR.L
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и USFR.L
WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and USFR.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while USFR.L is Government Bonds. WGLD.DE tracks Gold, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор