PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 13.11%/yr for DGRW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.85%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.13%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

DGRW

1 день
-1.16%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.52%
1 год
18.95%
3 года*
13.50%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%7.07%9.65%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.85%-1.14%24.71%15.10%-0.53%25.16%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and DGRW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.04

The correlation between WGLD.DE and DGRW shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

WGLD.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DEDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.82

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.50

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.09

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

12.23

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.83

+0.44

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и DGRW

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-31.38%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-6.16%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-20.78%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-20.78%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-1.16%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.71%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.55%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и DGRW

WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.59%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

7.74%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

10.45%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.23%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.98%

-1.10%

Сравнение комиссий WGLD.DE и DGRW

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и DGRW

WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGLD.DE and DGRW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while DGRW is Dividend. WGLD.DE tracks Gold, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор