PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с BGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGFIX с BGFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and BGFIX (William Blair Growth Fund) are both mutual funds - WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair, while BGFIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000® Growth Index. Over the past 10 years, WGFIX returned 11.19%/yr vs 15.45%/yr for BGFIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WGFIX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for BGFIX.

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и BGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Growth Fund (BGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у BGFIX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции WGFIX уступали акциям BGFIX по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.45% соответственно.

WGFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
6.85%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.65%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.19%

BGFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
9.33%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.06%
1 год
25.69%
3 года*
19.13%
5 лет*
10.61%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGFIX и BGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		8.46%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%
BGFIX
William Blair Growth Fund		10.53%10.83%22.26%38.13%-29.60%22.24%36.48%32.43%5.25%24.53%

Correlation

The correlation between WGFIX and BGFIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.88

The correlation between WGFIX and BGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с WBIGXWGFIX с WISIXWGFIX с BESIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WILIXWGFIX с WBIIX
Часто сравнивают с BGFIX:
BGFIX с ACIHXBGFIX с FCGSXBGFIX с BESIXBGFIX с BLUEXBGFIX с POGRXBGFIX с EFCNXBGFIX с BBLIX

Доходность на риск

WGFIX vs. BGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BGFIX
Ранг доходности на риск BGFIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGFIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c BGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair Growth Fund (BGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXBGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

3.90

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. BGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGFIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и BGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXBGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и BGFIX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки BGFIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и BGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGFIXBGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-53.45%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-19.83%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-25.34%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-36.70%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-36.70%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.25%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-13.41%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.92%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и BGFIX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 3.84%, в то время как у William Blair Growth Fund (BGFIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGFIXBGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.55%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.65%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

16.75%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

21.52%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.57%

-1.71%

Сравнение комиссий WGFIX и BGFIX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BGFIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и BGFIX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.86%, что больше доходности BGFIX в 24.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGFIX
William Blair Growth Fund		24.40%26.97%24.13%9.67%3.60%11.74%12.31%8.62%33.23%34.05%8.35%12.91%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		78.86%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%

Часто задаваемые вопросы

WGFIX and BGFIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGFIX has higher volatility (4.55%) compared to WGFIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs BGFIX's -53.45%.

BGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGFIX и BGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор