PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с EKJAXWGCFX с SSHIXWGCFX с SADIXWGCFX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WGCFX и SCLAX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.75

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.24

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

9.02

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.96

-0.21

Корреляция

Корреляция между WGCFX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и SCLAX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и SCLAX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-5.59%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-2.32%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-5.59%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-1.84%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.15%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.58%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и SCLAX

Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.19%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

2.01%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

2.66%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

3.07%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

2.75%

+8.71%