PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с SSHIXWGCFX с EKJAXWGCFX с SADIXWGCFX с AVEFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий WGCFX и PMAIX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

WGCFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.43

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.08

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.50

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

11.66

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.12

-0.38

Корреляция

Корреляция между WGCFX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и PMAIX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и PMAIX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-24.12%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.06%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-13.97%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.10%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.69%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и PMAIX

Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.29%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

4.18%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

7.19%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

7.20%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

7.58%

+3.88%