Сравнение WFPRX с NQVRX
WFPRX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WFPRX returned 11.07%/yr vs 13.56%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WFPRX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.
Доходность
Сравнение доходности WFPRX и NQVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFPRX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у NQVRX с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции WFPRX уступали акциям NQVRX по среднегодовой доходности: 11.07% против 13.56% соответственно.
WFPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.07%
NQVRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам WFPRX и NQVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPRX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 | 12.72% | 6.25% | 12.05% | 9.65% | -4.57% | 28.69% | 3.36% | 40.42% | -13.04% | 11.27% |
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 15.60% | 17.89% | 19.25% | 15.94% | -1.02% | 28.56% | -0.27% | 30.35% | -14.39% | 18.68% |
Correlation
The correlation between WFPRX and NQVRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.91 |
The correlation between WFPRX and NQVRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFPRX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск
WFPRX
NQVRX
Сравнение WFPRX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFPRX | NQVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.92 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 14.83 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFPRX и NQVRX
Максимальная просадка WFPRX за все время составила -43.78%, что меньше максимальной просадки NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPRX и NQVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFPRX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.78% | -67.80% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.37% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -17.93% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -17.93% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.78% | -42.26% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.51% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.96% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.94% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPRX и NQVRX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 (WFPRX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WFPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFPRX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.95% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.24% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 13.25% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.25% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.98% | -0.15% |
Сравнение комиссий WFPRX и NQVRX
WFPRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NQVRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPRX и NQVRX
Дивидендная доходность WFPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности NQVRX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 1.62% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.42% | 1.23% | 3.40% | 1.34% | 0.00% | 1.99% | 1.02% | 1.05% |
WFPRX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class R6 | 10.04% | 11.32% | 8.09% | 5.60% | 8.81% | 9.95% | 0.75% | 7.56% | 2.85% | 4.49% | 1.50% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
WFPRX and NQVRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFPRX has higher volatility (4.27%) compared to NQVRX (3.95%). In terms of maximum drawdown, WFPRX dropped -43.78% vs NQVRX's -67.80%.
NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFPRX и NQVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор