PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с EGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFMIX с EGOIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and EGOIX (Allspring Large Cap Core Fund) are both mutual funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EGOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFMIX returned 11.15%/yr vs 18.30%/yr for EGOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WFMIX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for EGOIX.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и EGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у EGOIX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям EGOIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 18.30% соответственно.

WFMIX

1 день
1.05%
1 месяц
2.07%
С начала года
11.47%
6 месяцев
9.88%
1 год
18.59%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.15%

EGOIX

1 день
0.32%
1 месяц
1.72%
С начала года
12.54%
6 месяцев
11.06%
1 год
25.87%
3 года*
23.31%
5 лет*
15.15%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFMIX и EGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		11.47%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund		12.54%17.80%26.19%25.26%-13.92%31.29%8.41%58.66%-8.37%23.78%

Correlation

The correlation between WFMIX and EGOIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.88

The correlation between WFMIX and EGOIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Allspring Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с EGOIX:
EGOIX с SPYEGOIX с SADIXEGOIX с NWAUXEGOIX с EVSAXEGOIX с VPCCXEGOIX с SVPFXEGOIX с YFSIX

Доходность на риск

WFMIX vs. EGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EGOIX
Ранг доходности на риск EGOIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c EGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFMIXEGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.93

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.16

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.12

-7.25

WFMIX vs. EGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EGOIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и EGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и EGOIX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки EGOIX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и EGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFMIXEGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-49.35%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.13%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-22.02%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-30.21%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-35.79%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.66%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.10%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.96%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и EGOIX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 4.04%, в то время как у Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFMIXEGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.93%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.37%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.39%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

19.40%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

21.05%

-2.17%

Сравнение комиссий WFMIX и EGOIX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EGOIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и EGOIX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности EGOIX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund		7.10%7.99%13.05%8.72%12.53%14.05%15.40%40.61%14.37%2.18%1.23%1.59%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.09%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

WFMIX and EGOIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGOIX has higher volatility (4.93%) compared to WFMIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs EGOIX's -49.35%.

EGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFMIX и EGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор