PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIOX с WFMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIOX с WFMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFIOX (Allspring Index Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - WFIOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WFIOX returned 15.33%/yr vs 10.78%/yr for WFMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WFIOX charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.

Доходность

Сравнение доходности WFIOX и WFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Fund (WFIOX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WFIOX на уровне 10.77% и WFMIX на уровне 10.77%. За последние 10 лет акции WFIOX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 15.33% против 10.78% соответственно.

WFIOX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.70%
3 года*
22.14%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.33%

WFMIX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.66%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIOX и WFMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIOX
Allspring Index Fund		10.77%17.57%24.66%26.01%-18.30%28.34%17.74%31.55%-4.49%21.59%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.77%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%

Correlation

The correlation between WFIOX and WFMIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.87

Over the past year, the correlation between WFIOX and WFMIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Fund

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с WFIOX:
WFIOX с EAAFXWFIOX с SFAAXWFIOX с VTIWFIOX с VIGIXWFIOX с FBGRXWFIOX с NINDXWFIOX с SWYGX
Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX

Доходность на риск

WFIOX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIOX
Ранг доходности на риск WFIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIOX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Fund (WFIOX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIOXWFMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.34

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.02

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.93

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

6.37

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIOX vs. WFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIOX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа WFMIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIOX и WFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIOXWFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.34

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WFIOX и WFMIX

Максимальная просадка WFIOX за все время составила -54.40%, примерно равная максимальной просадке WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIOX и WFMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIOXWFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-52.70%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.66%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-18.30%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-22.13%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-43.80%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.18%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.49%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.93%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIOX и WFMIX

Текущая волатильность для Allspring Index Fund (WFIOX) составляет 2.92%, в то время как у Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что WFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIOXWFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.84%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.54%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.95%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.19%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.90%

-0.76%

Сравнение комиссий WFIOX и WFMIX

WFIOX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WFMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIOX и WFMIX

Дивидендная доходность WFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности WFMIX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIOX
Allspring Index Fund		6.36%7.04%8.54%7.63%10.41%9.15%14.40%33.14%33.69%20.04%10.07%8.62%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.15%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

WFIOX and WFMIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFMIX has higher volatility (3.84%) compared to WFIOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, WFIOX dropped -54.40% vs WFMIX's -52.70%.

WFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIOX и WFMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор