Сравнение WFIN.L с XUFB.L
WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while XUFB.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFIN.L returned 14.77%/yr vs 13.78%/yr for XUFB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью 9.53%.
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
XUFB.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFIN.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 16.20% | -9.85% | 28.37% | -2.96% | 24.94% | -8.56% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 9.53% | 32.71% | 37.68% | 10.76% | -19.78% | 36.29% | -15.61% | 39.82% | -33.29% |
Correlation
The correlation between WFIN.L and XUFB.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between WFIN.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
WFIN.L
XUFB.L
Сравнение WFIN.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.75 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4.64 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIN.L и XUFB.L
Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки XUFB.L в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -51.67% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -16.03% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -25.61% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -39.96% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.26% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -17.20% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.04% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.L и XUFB.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) составляет 3.77%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.42% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 15.90% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 20.52% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 25.06% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 29.96% | -11.09% |
Сравнение комиссий WFIN.L и XUFB.L
WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.L и XUFB.L
WFIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.60% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
WFIN.L and XUFB.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор