PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WFIN.L с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFIN.L с XSFN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WFIN.L returned 14.77%/yr vs 11.27%/yr for XSFN.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSFN.L.

Доходность

Сравнение доходности WFIN.L и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WFIN.L торгуется в USD, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью 3.09%.

WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%

XSFN.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
4.14%
С начала года
3.09%
1 год
9.36%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFIN.L и XSFN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%-2.96%24.94%-16.56%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		3.09%15.97%30.96%14.25%-12.62%37.49%-4.02%33.06%-14.50%

Correlation

The correlation between WFIN.L and XSFN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between WFIN.L and XSFN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WFIN.L:
WFIN.L с SPY5.LWFIN.L с FINW.LWFIN.L с BNKS.LWFIN.L с ESIF.LWFIN.L с FNCE.LWFIN.L с FNCW.LWFIN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L

Доходность на риск

WFIN.L vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIN.L c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFIN.LXSFN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.64

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.02

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.64

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

1.56

+4.57

WFIN.L vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIN.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XSFN.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIN.L и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFIN.L и XSFN.L

Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и XSFN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFIN.LXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-43.44%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.66%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-17.53%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-27.13%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.62%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-8.40%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.00%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIN.L и XSFN.L

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеют волатильность 3.77% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFIN.LXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.92%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.65%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.84%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.80%

-2.93%

Сравнение комиссий WFIN.L и XSFN.L

WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIN.L и XSFN.L

WFIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.07%1.14%1.10%1.67%2.55%1.31%1.32%3.53%

Часто задаваемые вопросы

WFIN.L and XSFN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.

WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.12% for XSFN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и XSFN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор